职位：长聘副教授
研究方向：金融工程，金融科技，量化交易和投资，机器学习，风险管理
最高学历：哥伦比亚大学运筹学（金融工程专业）博士
办公电话：0755-2603 3050
办公室：汇丰大楼756
Email：xianhuapeng@phbs.pku.edu.cn
学术职务：
北京大学长聘副教授，博士导师（数量金融/金融工程/金融科技）
研究领域：
金融工程，金融科技，量化交易和投资，机器学习，风险管理
教育经历：
哲学博士，运筹学（金融工程专业），哥伦比亚大学，工业工程与运筹系，2009年
理学硕士，应用数学，北京大学数学学院，2003年
理学学士，应用数学（信息科学）， 北京大学数学学院，2000年
教学经历：
长聘副教授，北京大学汇丰商学院，2018年至今
助理教授，香港科技大学数学系，2010年至2017年
Fields-Ontario博士后，加拿大约克大学和Fields Institute，2009年至2010年
奖励与荣誉：
北京大学汇丰商学院优秀教师奖，2022
北京大学汇丰商学院优秀教师奖，2021
北京大学汇丰商学院优秀教师奖，2020
北京大学汇丰商学院优秀教师奖，2019
北京大学深圳研究生院优秀教师奖，2019
First place，INFORMS Financial Service Section Best Student Research Paper Award，2008
Columbia University Extraordinary Teaching Assistant Award，2006
北京大学优秀毕业生，2003
北京大学三好学生，2002
北京大学五四奖学金，2002
北京大学学习优秀奖，2001
北京大学ING安泰奖学金，2001
北京大学优秀毕业生，2000
北京大学三好学生，1999
北京大学汇凯奖学金，1999
北京大学学习优秀奖，1998
北京大学佳能奖学金，1998
北京大学汇凯奖学金，1997
北京大学新生奖学金，1996
中国数学奥林匹克（全国中学生数学冬令营）铜牌，1996
全国高中数学联赛一等奖，1995
全国高中数学联赛一等奖，1994
博士生培养：
培养多名金融工程方向的博士毕业，现任职于高盛（香港），千禧管理对冲基金（香港）和摩根大通（香港）等著名金融机构从事量化分析/交易/投资。
硕士、博士和助研招收：
招收数量金融/金融工程/金融科技方向全日制硕士生和博士生，也欢迎对研究有兴趣或者有志于攻读博士的同学申请助研。
Peng-Kou模型：
与Steven Kou合作提出被业界称为“Peng-Kou模型”的用于信用违约互换（Credit Default Swap）及期权（CDS Options）等衍生品定价和风险管理的模型，在瑞银集团（UBS）等著名金融机构的衍生品业务中实际应用。Roland Lichters, Roland Stamm, Donal Gallagher所著的书《Modern Derivatives Pricing and Credit Exposure Analysis》的第15.5章详细讨论了Peng-Kou模型相对于其它的模型的优点。
发表论文（金融工程方向）：
Reinforcement Learning for Financial Index Tracking, available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4532072, 2023. (with Chenyin Gong and Xue Dong He)
Risk Measures: Robustness, Elicitability, and Backtesting, Annual Review of Statistics and Its Application, 9(1), 141-166, 2022. (with Xue Dong He and Steven Kou)
Surplus-Invariant, Law-Invariant, and Conic Acceptance Sets Must be the Sets Induced by Value-at-Risk, Operations Research, 66(5):1268-1275, 2018. (with Xue Dong He)
Asset Pricing with Spatial Interaction, Management Science, 64(5), 2083–2101, 2018. (with Steven Kou and Haowen Zhong)
On the Sample Path Properties of Mixed Poisson Processes, Operations Research Letters, 46(1), 1-6, 2018. (with Miaoqi Fu)
On the Measurement of Economic Tail Risk, Operations Research, 64(5), 1056–1072, 2016. (with Steven Kou)
External Risk Measures and Basel Accords, Mathematics of Operations Research, 38(3), 393–417, 2013. (with Steven Kou and Chris C. Heyde)
On the Wiener-Hopf Factorization for L'evy processes with Bounded Positive Jumps, Stochastic Processes and their Applications, 122 (7), 2610–2638, 2012. (with Alexey Kuznetsov)
Expected Shortfall or Median Shortfall, Journal of Financial Engineering, 1 (1), 1450007 (6 pages), 2014. (with Steven Kou)
Connecting the Top-down to the Bottom-up: Pricing CDO under a Conditional Survival (CS) Model, Proceedings of the 2008 Winter Simulation Conference, 578–586, 2008. IEEE Press. (with Steven Kou)
Robust External Risk Measures, Wiley Encyclopedia of Operations Research and Management Science, 2011. (with Steven Kou and Chris C. Heyde)
发表论文（计算机视觉方向）：
Learning multiview face subspaces and facial pose estimation using independent component analysis, IEEE Transactions on Image Processing, 14(6), 705-712, 2005. (with Stan Z Li, XiaoGuang Lv, Xinwen Hou, and Qiansheng Cheng)
Mathematics I (PhD)
Mathematics II (PhD)
Mathematics III (PhD)
Asset Allocation (MA)
Research Methodology (MA)
